אילו אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות קיימות? מה עובד הכי טוב? מה ההבדלים ביניהם ומדוע כדאי לבדוק אותן מסחר אלגוריתמי הוא מערכת שבה ניירות ערך נסחרים באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.
מסחר אלגוריתמי הוא כאשר ניירות ערך נסחרים אוטומטית על ידי תוכנת מחשב. תוכניות אלה יכולות לשמש לסחר במניות, מטבעות ומכשירים פיננסיים אחרים. מסחר אלגוריתמי קיים מאז תחילת שנות ה-90 והוא שינה את הדרך שבה אנשים משקיעים כסף. ישנם אלגוריתמים רבים ושונים שניתן להשתמש בהם במסחר אלגוריתמי, אך לכולם יש דבר אחד במשותף – הם מסתמכים על מודלים מתמטיים של התנהגות שוק כדי ליצור תחזיות לגבי מחירים עתידיים.
טרנד מסחר
אסטרטגיית מסחר במגמת מניות היא סוג של אסטרטגיית מסחר המסתמכת על מגמות בשוק. הרעיון הוא לקנות מניות כשהמחיר עולה, ולמכור אותן כשהמחיר מתחיל לרדת.
מעקב אחר מגמות הוא שיטה שנעשה בה שימוש במשך שנים על מנת לחזות מגמות עתידיות. הוא מסתמך על איסוף נתונים מהעבר ולאחר מכן ניתוחם כדי למצוא דפוסים שיכולים להיות שימושיים בחיזוי מחירים עתידיים.
היפוך ממוצע
Mean Reversion היפוך ממוצע הינה יא אסטרטגיית מסחר המנצלת את הנטייה של נכסים לחזור למחיר הממוצע שלהם.
אסטרטגיה זו מבוססת על הרעיון שיש תנועה טבעית של נכסים לקראת שיווי משקל, ושנכסים יחזרו בסופו של דבר למחירם המקורי. ניתן להשיג זאת על ידי קניית נכס כאשר הוא יורד מתחת למחיר הממוצע שלו ומכירתו כאשר הוא עולה מעל המחיר הממוצע שלו.
כולנו יכולים להסכים שהאסטרטגיה הזו הצליחה מאוד בעבר, אבל בשנים האחרונות, סוחרים רבים השתמשו בכך כדרך להרוויח כסף מהיר מבלי להבין באמת מה הם עושים. לדוגמה, סוחרים מסוימים עשויים לקנות בתחתית ולמכור בחלק העליון, וזה לא הדרך שבה יש להשתמש באסטרטגיה זו.
האסטרטגיה היא אסטרגית מסחר זו אינה פועלת עבור כל סוג נכס או מצב שוק
אסטרטגיית מומנטום
אסטרטגיית מומנטום היא אסטרטגיית קנייה והחזקה. שניתן ליישם על מניות. אג"ח או כל סוג אחר של מכשיר פיננסי. זוהי מגמה בעקבות אסטרטגיה המבקשת לנצל את המומנטום בשוק.
הרעיון מאחורי אסטרטגיית המומנטום הוא לקנות מניות של חברות כשהן במגמת עלייה ולמכור אותן כשהן במגמת ירידה. השקעה מסוג זה אינה מיועדת לבעלי לב חלש ודורשת משמעת וסבלנות מכיוון שיכולים לקחת חודשים ואף שנים עד שההשקעות של האדם משתלמות.
אסטרטגיית סחר סחר
אסטרטגיית הסחר היא דרך פשוטה להשקעה במניות. זה כרוך בקנייה ומכירה של מניות שנמצאות באותו מגזר או תעשייה. המטרה היא לקנות מניות כשהמחיר נמוך ולמכור אותן כשהמחיר עולה.
לסיכום: אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות הן דרך לבצע עסקאות באופן אוטומטי, על סמך הוראות מתוכנתות מראש.
ישנם שני סוגים של אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות: א) עשיית שוק, וב) מסחר כמותי.
עשיית שוק היא תהליך של קנייה ומכירה אוטומטית של מניות כדי ליצור פיזור במחיר. מסחר כמותי הוא כאשר אלגוריתם משתמש במודלים מתמטיים לביצוע עסקאות.
